归属学者：

余劲松

归属院系：

经济学院（数字经济学院）

作者：

余劲松 ;袁玉彬

摘要：

大宗交易能够有效地促进大额股权的转让并降低交易成本,是证券交易市场的特殊交易机制。本文从股票价格变动以及交易量变动两个方面衡量我国股票市场大宗交易的市场反应,利用事件研究法以及多元回归模型对主板、中小板以及创业板市场中具有代表性的股票在2012年3月至2014年3月间大宗交易数据进行分析,研究表明,股票大宗交易事件对于股票价格有较大冲击,对股票交易量的影响并不显著,其中股票价格主要受到不同驱动方、折溢价率、相对成交量和不同板块等因素影响。

语种：

中文

出版日期：

2016-04-10

学科：

金融学

收录：

北大核心期刊

提交日期：

2018-01-11

引用参考：

余劲松;袁玉彬. 我国股票市场大宗交易的市场反应研究[J]. 武汉金融,2016(04):36-40.

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